Торговый терминал TRANSAQ

Торгуя на бирже, трейдер управляет своим портфелем. Для этого необходимо иметь возможность видеть текущее состояние портфеля в реальном времени. Именно для этого предназначено окно «Портфель» в ИТС TRANSAQ.

В данном видео я расскажу Вам:

• Как вызвать окно «Портфель»;
• Какую информацию предоставляет окно;
• Какие строки и колонки оно содержит.

Параметры таблицы и их значения

Вид актива

Рубли, наименование инструмента

Курс

Текущая стоимость ценной бумаги

Регистр

Т0 – показывает собственные средства Клиента + позиции, расчёты по которым произведены полностью.

Y2 – показывает открытые позиции с предстоящими расчетами.

Входящая позиция 

Рубли РФ = T0 + Y2 по рублям. Показывает плановую позицию Клиента по ДС с учетом предстоящих расчётов по заключённым сделкам на момент открытия текущей торговой  сессии.

Т0 – Показывает остаток ДС Клиента в Т0 на утро торгового дня. Рассчитывается с учётом ДС, пришедших от шорта.

Y2 – Показывает сумму ДС, которая должна поступить на счёт Клиента (либо быть списана) после завершения расчётов по заключённым сделкам.

ЦБ (Ценные Бумаги) – показывает количество ЦБ в штуках на утро торгового дня.

Т0 – позиции, расчёты по которым произведены полностью.

Y2 – позиции,  расчеты по которым еще не прошли.

Всего – оценка всех ценных бумаг (по цене закрытия предыдущей торговой сессии ) и денежных средств в портфеле Клиента.

Куплено

Показывает сделки за сегодня

Рубли РФ – показывает общую сумму покупок за текущую торговую сессию (оценка по цене приобретения)   

ЦБ – показывает количество ЦБ (в штуках), которые были куплены за текущую торговую сессию

Купить

Показывает все активные заявки на покупку  

Рубли РФ – показывает общую сумму покупок за текущую торговую сессию (оценка по цене приобретения)  

Продано

Показывает сделки за сегодня

Рубли РФ – показывает общую сумму продаж (в том числе шорт) за текущую торговую сессию (оценка по цене продажи)

ЦБ – показывает количество ЦБ (в штуках), которые были проданы за текущую торговую сессию

Продать

Показывает все активные заявки на продажу

Текущая позиция

Рубли РФ = T0 + Y2 по рублям.

Показывает плановую позицию Клиента по ДС с учетом предстоящих расчётов по всем заключённым сделкам.

Оценка производится по текущим ценам. 

Рассчитывается по формуле: Тек.Средства + Шорты - Лонги 

Т0 – Показывает остаток ДС Клиента в Т0 на текущий момент. Рассчитывается с учётом ДС, пришедших от шорта. 

Y2 – показывает сумму ДС, которая должна поступить на счёт Клиента (либо быть списана) после завершения расчётов

по всем  заключённым сделкам. 

Рассчитывается по формуле: Входящая позиция (Y2) – Куплено (Y2) + Продано (Y2)   

ЦБ – показывает количество ЦБ в штуках на текущий момент. 

Т0 – позиции, расчёты по которым произведены полностью 

Y2 – позиции, расчеты по которым еще не прошли.

Оценка

Рубли РФ – Остаток ДС Клиента на текущий момент, с учётом отложенных расчётов. 

Значение всегда равно «Текущая позиция/Рубли РФ»   

ЦБ – оценка коротких и длинных позиций клиента по текущим ценам 

Всего – оценка всех ценных бумаг (по цене закрытия предыдущей торговой сессии ) и денежных средств в портфеле Клиента + финансовый результат за сегодня (ликвидационная стоимость портфеля).  Рассчитывается по формуле: Входящие средства +  общий финансовый результат  за сегодня (т.е. «+» прибыль или «-» убыток). Т.е. Входящая позиция (/Всего) + П/У(/Всего) 

% в портфеле

Процентное соотношение ДС и ЦБ в портфеле Клиента по отношению к Текущим средствам.

Обеспечение

Рубли – остаток ДС Клиента на текущий момент, с учётом отложенных расчётов. 

ЦБ – Оценка длинных и коротких позиций ТОЛЬКО по маржинальным ЦБ в разрезе каждого эмитента

Всего – Показывает размер обеспечения под открытие новых позиций с превышением планового остатка по ДС или ЦБ. 

Рассчитывается по формуле: Текущая позиция (Рубли РФ) + Лонги (по Марж.ЦБ) - Шорты

Риск                                   

Риск по ЦБ: Показывает минимальную величину средств, необходимую для поддержания открытой позиции, по сути это сумма средств, которую Transaq блокирует под открытую позицию  Рассчитывается по формуле: оценка по бумаге*ставка риска по бумаге   

Риск всего: Это сумма риска по все открытым позициям – суммарная оценка средств, заблокированных под открытые позиции.

П/У по входящим 

ЦБ – показывает финансовый результат по каждой из позиций, которые были открыты к моменту начала торгового дня

Всего – суммарный финансовый результат по всем позициям, которые были открыты к моменту начала торгового дня

П/У внутридневные

ЦБ – показывает финансовый результат по каждой из позиций, которые были открыты в течение текущей торговой сессии  

Всего – суммарный финансовый результат по всем позициям, которые были открыты в течение текущего торгового дня

П/У

ЦБ – показывает финансовый результат за сегодня  по каждой из открытых позиций 

Всего – суммарный финансовый результат за сегодня по всем  открытым позициям.   

Рассчитывается по формуле: П/У по входящим + П/У внутридневные 

Максимум купить

Максимальное количество лотов конкретного эмитента, которое Клиент может  купить, используя максимальное плечо.

Рассчитывается с учётом уже открытых позиций. 

(Обеспечение всего – Риск всего)/Ставка риска *текущую цену*кол-во ЦБ в лоте – если уже есть лонг по данной бумаге

(Обеспечение всего – Риск всего + Риск по данной ЦБ)/Ставка риска *текущую цену*кол-во ЦБ в лоте + Шорт(в лотах) – если есть шорт по бумаге

Максимум продать

Максимальное количество лотов конкретного эмитента, которое Клиент может  продать, используя максимальное плечо. Рассчитывается с учётом уже открытых позиций. 

 (Обеспечение всего – Риск всего)/Ставка риска *текущую цену*кол-во ЦБ в лоте – если уже есть шорт по данной бумаге  (Обеспечение всего – Риск всего + Риск по данной ЦБ)/Ставка риска *текущую цену*кол-во ЦБ в лоте + Лонг(в лотах) – если есть лонг по бумаге.

Ставка риска, %

Это параметр, который устанавливается для каждой бумаги. Определяет возможность покупки бумаги с плечом. Показывает ( в процентах) на сколько открытая позиция должна быть минимально обеспечена активами клиента.